PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECSIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ECSIX с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и S&P 500 (^GSPC).

ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECSIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ECSIX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECSIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECSIX:

2.13

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

ECSIX:

3.30

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

ECSIX:

1.43

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ECSIX:

3.58

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

ECSIX:

8.93

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

ECSIX:

0.86%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

ECSIX:

3.53%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

ECSIX:

-25.65%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ECSIX:

-0.63%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ECSIX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ECSIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.91% против 10.45% соответственно.

ECSIX

С начала года

2.84%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.47%

5 лет

4.58%

10 лет

2.91%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECSIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECSIX
Ранг риск-скорректированной доходности ECSIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECSIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECSIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ECSIX и ^GSPC

Максимальная просадка ECSIX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECSIX и ^GSPC

Загрузка...